PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRNX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRNX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRNX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRNX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		-1.01%14.33%14.24%20.88%-19.17%17.42%18.54%7.82%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, TRRNX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

TRRNX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-2.43%
1 год
12.72%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.06%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с TRRNX:
TRRNX с VOOTRRNX с FXAIXTRRNX с SPYTRRNX с FDEWXTRRNX с SWYNXTRRNX с POMIXTRRNX с BIGRX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий TRRNX и FRKMX

TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Доходность на риск

TRRNX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRNX
Ранг доходности на риск TRRNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRNX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRNX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRNXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.72

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.41

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.35

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

9.34

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRNX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRNX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FRKMX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRNX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRNXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.72

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.71

-0.28

Корреляция

Корреляция между TRRNX и FRKMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRNX и FRKMX

TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		0.00%0.00%1.77%3.81%7.01%5.83%3.40%5.41%7.55%2.12%2.62%3.50%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRNX и FRKMX

Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRNXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-16.04%

-37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-3.42%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-16.04%

-11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-2.44%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-3.64%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.86%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRNX и FRKMX

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRNXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

2.14%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

2.95%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

4.63%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

5.23%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

5.14%

+10.37%