PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRMX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRMX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRMX (T. Rowe Price Retirement 2050 Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - TRRMX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TRRMX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, TRRMX returned 11.09%/yr vs 15.55%/yr for VOO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TRRMX charges 0.62%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TRRMX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRMX показывает доходность 10.91%, а VOO немного выше – 11.34%. За последние 10 лет акции TRRMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.09% против 15.55% соответственно.

TRRMX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.00%
С начала года
10.91%
6 месяцев
7.10%
1 год
20.12%
3 года*
16.91%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.09%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRMX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		10.91%14.26%14.19%20.85%-19.09%17.51%18.67%25.35%-7.66%20.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between TRRMX and VOO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between TRRMX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TRRMX:
TRRMX с VFIFXTRRMX с VFORXTRRMX с FXAIXTRRMX с PREIXTRRMX с FFOPXTRRMX с FSMAXTRRMX с PARFX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TRRMX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRMX
Ранг доходности на риск TRRMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRMX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRMX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRMXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.44

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.31

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.23

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

15.03

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRMX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRMX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRMX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRMXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.44

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.87

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.89

-0.43

Просадки

Сравнение просадок TRRMX и VOO

Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRMXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-33.99%

-19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-8.90%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-18.69%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-24.52%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-33.99%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.32%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-3.69%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.91%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRMX и VOO

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRMXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.78%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

8.90%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.80%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.81%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

18.00%

-2.51%

Сравнение комиссий TRRMX и VOO

TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRMX и VOO

TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		0.00%0.00%1.88%4.45%7.81%6.91%4.33%5.75%8.56%2.32%3.08%3.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TRRMX and VOO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRMX has higher volatility (3.52%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, TRRMX dropped -53.59% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRMX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор