PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRMX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRMX с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRMX (T. Rowe Price Retirement 2050 Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - TRRMX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TRRMX is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past 10 years, TRRMX returned 11.09%/yr vs 15.58%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TRRMX charges 0.62%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности TRRMX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRMX показывает доходность 10.91%, а FXAIX немного ниже – 10.89%. За последние 10 лет акции TRRMX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.09% против 15.58% соответственно.

TRRMX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.00%
С начала года
10.91%
6 месяцев
7.10%
1 год
20.12%
3 года*
16.91%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.09%

FXAIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRMX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		10.91%14.26%14.19%20.85%-19.09%17.51%18.67%25.35%-7.66%20.83%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.89%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between TRRMX and FXAIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.94

The correlation between TRRMX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с TRRMX:
TRRMX с VFIFXTRRMX с VOOTRRMX с VFORXTRRMX с PREIXTRRMX с FFOPXTRRMX с FSMAXTRRMX с PARFX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

TRRMX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRMX
Ранг доходности на риск TRRMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRMX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRMXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.37

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.24

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.17

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

14.80

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRMX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRMX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRMX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRMXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.37

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.87

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.82

-0.36

Просадки

Сравнение просадок TRRMX и FXAIX

Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRMXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-33.79%

-19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-8.89%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-18.76%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-24.50%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-33.79%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.73%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-3.79%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.90%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRMX и FXAIX

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRMXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.92%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

8.99%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.88%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.91%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

18.07%

-2.58%

Сравнение комиссий TRRMX и FXAIX

TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRMX и FXAIX

TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		0.00%0.00%1.88%4.45%7.81%6.91%4.33%5.75%8.56%2.32%3.08%3.96%

Часто задаваемые вопросы

TRRMX and FXAIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRMX has higher volatility (3.52%) compared to FXAIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, TRRMX dropped -53.59% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRMX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор