Сравнение TRRMX с PARFX
TRRMX (T. Rowe Price Retirement 2050 Fund) and PARFX (T. Rowe Price Retirement 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRRMX returned 11.09%/yr vs 11.30%/yr for PARFX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TRRMX charges 0.62%/yr vs 0.89%/yr for PARFX.
Доходность
Сравнение доходности TRRMX и PARFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRMX показывает доходность 10.91%, а PARFX немного ниже – 10.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRMX имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции PARFX немного впереди с 11.30%.
TRRMX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.09%
PARFX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам TRRMX и PARFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 10.91% | 14.26% | 14.19% | 20.85% | -19.09% | 17.51% | 18.67% | 25.35% | -7.66% | 20.83% |
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 10.80% | 18.56% | 13.90% | 20.55% | -19.31% | 17.22% | 18.32% | 25.12% | -7.93% | 20.76% |
Correlation
The correlation between TRRMX and PARFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.99 |
The correlation between TRRMX and PARFX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRMX vs. PARFX — Ранг доходности на риск
TRRMX
PARFX
Сравнение TRRMX c PARFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRMX | PARFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.56 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 11.32 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRMX | PARFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.10 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TRRMX и PARFX
Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, примерно равная максимальной просадке PARFX в -53.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и PARFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRMX | PARFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -53.67% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -9.77% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -15.48% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -28.08% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -32.52% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.72% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -7.64% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.20% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRMX и PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) имеют волатильность 3.52% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRMX | PARFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.56% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 9.58% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 11.87% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.06% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 15.42% | +0.07% |
Сравнение комиссий TRRMX и PARFX
TRRMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PARFX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRMX и PARFX
TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 3.45% | 3.82% | 1.69% | 4.32% | 7.60% | 6.77% | 4.27% | 5.55% | 8.33% | 2.34% | 3.11% | 4.00% |
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.88% | 4.45% | 7.81% | 6.91% | 4.33% | 5.75% | 8.56% | 2.32% | 3.08% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TRRMX and PARFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PARFX has higher volatility (3.56%) compared to TRRMX (3.52%). In terms of maximum drawdown, TRRMX dropped -53.59% vs PARFX's -53.67%.
PARFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRMX и PARFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор