Сравнение TRRKX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRKX и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRKX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | -0.98% | 14.20% | 13.94% | 20.52% | -19.03% | 15.80% | 18.64% | 25.41% | -7.66% | 22.42% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRKX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции TRRKX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.01% против 11.64% соответственно.
TRRKX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 10.01%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRKX и VT
TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
TRRKX vs. VT — Ранг доходности на риск
TRRKX
VT
Сравнение TRRKX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRKX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.30 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.90 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.92 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 8.83 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRKX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.30 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TRRKX и VT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRKX и VT
TRRKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.96% | 4.40% | 7.83% | 5.58% | 4.52% | 5.94% | 8.98% | 3.52% | 3.20% | 4.25% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TRRKX и VT
Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRKX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.54% | -50.27% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.84% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.75% | -26.38% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.48% | -34.24% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -5.97% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -7.08% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.57% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRKX и VT
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) составляет 5.83%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRKX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.18% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 10.00% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 17.26% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 15.98% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 17.20% | -1.91% |