Сравнение TRRIX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRIX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | -0.42% | 12.43% | 9.69% | 11.34% | -13.16% | 8.63% | 11.48% | 15.32% | -3.29% | 10.38% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRIX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.32% против 10.88% соответственно.
TRRIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.32%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRIX и TSAIX
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
TRRIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
TRRIX
TSAIX
Сравнение TRRIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRIX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.10 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.62 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.45 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 6.28 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.10 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.48 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.62 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.67 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TRRIX и TSAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и TSAIX
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 6.17% | 6.14% | 5.49% | 4.12% | 10.15% | 12.67% | 9.27% | 3.39% | 7.01% | 5.07% | 3.40% | 3.44% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и TSAIX
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -34.58% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -11.72% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -28.28% | +10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.57% | -34.58% | +16.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -7.52% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -4.96% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.71% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и TSAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 2.80%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 6.34% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 10.26% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 17.32% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 16.20% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 17.62% | -10.42% |