PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		-0.42%12.43%9.69%11.34%-13.16%8.63%11.48%15.32%-3.29%10.38%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, TRRIX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции TRRIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.32% против 3.00% соответственно.

TRRIX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.24%
1 год
10.17%
3 года*
9.56%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.32%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с PRWCXTRRIX с FXAIXTRRIX с FBALXTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с SPYTRRIX с AGTHX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий TRRIX и SCLAX

TRRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Доходность на риск

TRRIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.96

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.75

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.24

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

9.02

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.96

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.10

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.96

-0.15

Корреляция

Корреляция между TRRIX и SCLAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRIX и SCLAX

Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		6.17%6.14%5.49%4.12%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок TRRIX и SCLAX

Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-5.59%

-22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-2.32%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-5.59%

-12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.57%

-5.59%

-12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-1.84%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-1.15%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.58%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRIX и SCLAX

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.19%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

2.01%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

2.66%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

3.07%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

2.75%

+4.45%