Сравнение TRRIX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRIX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | -0.42% | 12.43% | 9.69% | 11.34% | -13.16% | 8.63% | 11.48% | 15.32% | -3.29% | 10.38% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRIX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.32% против 8.36% соответственно.
TRRIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.32%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRIX и IOEZX
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
TRRIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
TRRIX
IOEZX
Сравнение TRRIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRIX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.89 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.78 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 7.34 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.51 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.39 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между TRRIX и IOEZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и IOEZX
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 6.17% | 6.14% | 5.49% | 4.12% | 10.15% | 12.67% | 9.27% | 3.39% | 7.01% | 5.07% | 3.40% | 3.44% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и IOEZX
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -56.15% | +28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -11.71% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -21.47% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.57% | -38.12% | +19.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -4.15% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -8.64% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.85% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и IOEZX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 2.80%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 4.38% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 8.72% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 15.55% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 13.90% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 16.44% | -9.24% |