PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRHX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRHX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRHX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRHX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		-0.06%6.59%9.71%14.63%-15.59%12.02%13.91%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, TRRHX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

TRRHX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-4.18%
1 год
4.88%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.92%
10 лет*
7.38%

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с TRRHX:
TRRHX с VTTVXTRRHX с TRRCXTRRHX с FFFEXTRRHX с VOOTRRHX с AABTXTRRHX с TRVLXTRRHX с DFUSX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий TRRHX и PADLX

TRRHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

TRRHX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRHX
Ранг доходности на риск TRRHX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRHX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRHXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.75

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.46

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.25

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

9.74

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRHX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRHX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа PADLX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRHX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRHXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.75

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между TRRHX и PADLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRHX и PADLX

TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		0.00%0.00%4.13%6.58%12.69%10.87%5.21%4.95%7.52%3.70%2.00%3.11%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRHX и PADLX

Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRHXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.04%

-18.87%

-31.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-3.63%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-18.87%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-2.66%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.95%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.07%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRHX и PADLX

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRHXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.04%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

3.28%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

5.82%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

6.63%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

7.55%

+3.27%