Сравнение TRRHX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRHX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRHX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | -0.62% | 6.59% | 9.71% | 14.63% | -15.59% | 12.02% | 14.68% | 20.96% | -5.68% | 17.69% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRHX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции TRRHX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 7.32% против 3.73% соответственно.
TRRHX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 7.32%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRHX и FRAMX
TRRHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
TRRHX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
TRRHX
FRAMX
Сравнение TRRHX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRHX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.64 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 2.30 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.22 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 8.81 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRHX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.64 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TRRHX и FRAMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRHX и FRAMX
TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.13% | 6.58% | 12.69% | 10.87% | 5.21% | 4.95% | 7.52% | 3.70% | 2.00% | 3.11% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок TRRHX и FRAMX
Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRHX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.04% | -33.94% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -3.45% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -16.31% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.42% | -16.31% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -2.47% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -3.86% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 0.87% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRHX и FRAMX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRHX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.14% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 2.95% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 4.64% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 5.22% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 4.48% | +6.34% |