PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRGX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRGX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TRRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRGX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRGX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund		-0.52%6.04%8.85%13.01%-14.10%9.65%12.56%17.41%-4.24%13.36%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, TRRGX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции TRRGX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 6.12% против 13.41% соответственно.

TRRGX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-4.46%
1 год
4.00%
3 года*
7.50%
5 лет*
3.41%
10 лет*
6.12%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2015 Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TRRGX:
TRRGX с TRRAXTRRGX с VOOTRRGX с VFORXTRRGX с FHTKXTRRGX с FXAIXTRRGX с VFIFXTRRGX с VTIVX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TRRGX и PRNHX

TRRGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund

Доходность на риск

TRRGX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRGX
Ранг доходности на риск TRRGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRGX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRGXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.61

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.04

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.99

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

3.66

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRGX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRGX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNHX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRGX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRGXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.06

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.06

Корреляция

Корреляция между TRRGX и PRNHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRGX и PRNHX

TRRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund		0.00%0.00%4.00%5.52%12.45%11.34%9.02%5.24%10.35%7.28%1.62%3.07%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TRRGX и PRNHX

Максимальная просадка TRRGX за все время составила -43.17%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRGX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRGXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-70.96%

+27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-13.70%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-48.37%

+28.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

-48.37%

+27.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-23.90%

+17.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-18.39%

+13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.71%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRGX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) составляет 3.20%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TRRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRGXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

9.16%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

15.10%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

24.21%

-14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

24.47%

-15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

22.71%

-14.05%