PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRGX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRGX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

TRRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRGX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRGX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund		-0.52%6.04%8.85%13.01%-14.10%9.65%12.56%17.41%-4.24%13.36%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, TRRGX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции TRRGX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 6.12% против 3.95% соответственно.

TRRGX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-4.46%
1 год
4.00%
3 года*
7.50%
5 лет*
3.41%
10 лет*
6.12%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2015 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с TRRGX:
TRRGX с TRRAXTRRGX с VOOTRRGX с VFORXTRRGX с FHTKXTRRGX с FXAIXTRRGX с VFIFXTRRGX с VTIVX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий TRRGX и FFGZX

TRRGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.

TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

TRRGX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRGX
Ранг доходности на риск TRRGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRGX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRGXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.65

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.33

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.23

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

9.26

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRGX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRGX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FFGZX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRGX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRGXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.65

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.86

-0.32

Корреляция

Корреляция между TRRGX и FFGZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRGX и FFGZX

TRRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund		0.00%0.00%4.00%5.52%12.45%11.34%9.02%5.24%10.35%7.28%1.62%3.07%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок TRRGX и FFGZX

Максимальная просадка TRRGX за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRGX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRGXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-14.94%

-28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-3.33%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-14.94%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

-14.94%

-6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-2.30%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-2.29%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.80%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRGX и FFGZX

T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TRRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRGXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.06%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

2.89%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

4.42%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

5.04%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

4.39%

+4.27%