PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRFX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRFX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRFX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRFX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		-0.40%5.43%8.04%11.97%-13.61%8.13%11.24%4.43%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, TRRFX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

TRRFX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-4.34%
1 год
3.29%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.95%
10 лет*
5.22%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с TRRFX:
TRRFX с FFFEXTRRFX с SWYAXTRRFX с PANRXTRRFX с PRWCXTRRFX с VWELXTRRFX с VTINXTRRFX с VMRXX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий TRRFX и FRKMX

TRRFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Доходность на риск

TRRFX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRFX
Ранг доходности на риск TRRFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRFX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRFXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.72

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.41

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.35

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

9.34

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRFX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRFX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FRKMX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRFX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRFXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.72

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.71

-0.10

Корреляция

Корреляция между TRRFX и FRKMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRFX и FRKMX

TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		0.00%0.00%3.87%4.24%10.43%10.54%8.55%3.65%6.97%4.25%1.28%1.69%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRFX и FRKMX

Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRFXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-16.04%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-3.42%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-16.04%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-2.44%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.64%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.86%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRFX и FRKMX

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRFXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.14%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

2.95%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

4.63%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

5.23%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.34%

5.14%

+2.20%