Сравнение TRRFX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRFX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRFX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 0.00% | 5.43% | 8.04% | 11.97% | -13.61% | 8.13% | 11.24% | 15.09% | -3.29% | 10.67% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 0.11% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции TRRFX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 5.26% против 3.94% соответственно.
TRRFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 5.26%
FIKFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRFX и FIKFX
TRRFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.
Доходность на риск
TRRFX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
TRRFX
FIKFX
Сравнение TRRFX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRFX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.63 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.30 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.20 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 8.97 | -7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRFX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.63 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.96 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между TRRFX и FIKFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRFX и FIKFX
TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.87% | 4.24% | 10.43% | 10.54% | 8.55% | 3.65% | 6.97% | 4.25% | 1.28% | 1.69% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок TRRFX и FIKFX
Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRFX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -15.03% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -3.32% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -15.03% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -15.03% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -2.22% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -1.74% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.81% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRFX и FIKFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRFX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.00% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 2.86% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 4.39% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 5.07% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 4.40% | +2.94% |