Сравнение TRREX с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TRREX и REZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRREX и REZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 2.51% | 4.32% | 3.54% | 13.00% | -26.08% | 47.34% | -11.42% | 43.47% | -9.07% | 3.38% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, TRREX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у REZ с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции TRREX уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 5.18% против 5.61% соответственно.
TRREX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 5.18%
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRREX и REZ
TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.
Доходность на риск
TRREX vs. REZ — Ранг доходности на риск
TRREX
REZ
Сравнение TRREX c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRREX | REZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | -0.05 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.05 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.08 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -0.23 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRREX | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.05 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.25 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TRREX и REZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и REZ
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности REZ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 11.28% | 11.37% | 9.44% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 32.33% | 5.73% | 2.61% | 2.28% | 2.26% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок TRREX и REZ
Максимальная просадка TRREX за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и REZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRREX | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -66.87% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.82% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -35.05% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -44.15% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -7.13% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -12.79% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.82% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и REZ
Текущая волатильность для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) составляет 4.24%, в то время как у iShares Residential Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что TRREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRREX | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.74% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 10.15% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 16.81% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 18.86% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 21.52% | +0.36% |