PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRDX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRDX с FIKFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRDX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		-0.09%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%22.03%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		0.11%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции TRRDX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 9.76% против 3.94% соответственно.

TRRDX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-2.11%
1 год
11.12%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.14%
10 лет*
9.76%

FIKFX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.94%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий TRRDX и FIKFX

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

TRRDX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRDX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRDXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.63

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.30

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.20

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

8.97

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRDX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FIKFX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRDXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.63

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.96

-0.40

Корреляция

Корреляция между TRRDX и FIKFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и FIKFX

TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и FIKFX

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRDXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-15.03%

-38.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-3.32%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-15.03%

-12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-15.03%

-16.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-2.22%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-1.74%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.81%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и FIKFX

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRDXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.00%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

2.86%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

4.39%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

5.07%

+9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

4.40%

+10.20%