PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRDX с EQPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRDX с EQPGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX).

TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. EQPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 нояб. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и EQPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRDX и EQPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		-0.09%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%22.03%
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I		-4.21%14.60%29.99%35.60%-24.45%22.94%43.80%34.01%0.17%35.19%

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у EQPGX с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям EQPGX по среднегодовой доходности: 9.76% против 17.20% соответственно.

TRRDX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-2.11%
1 год
11.12%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.14%
10 лет*
9.76%

EQPGX

1 день
1.27%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-4.04%
1 год
17.96%
3 года*
20.66%
5 лет*
11.40%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I

Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAX
Часто сравнивают с EQPGX:
EQPGX с PDRDXEQPGX с VOOEQPGX с VUGEQPGX с PREIXEQPGX с VITAXEQPGX с SPYGEQPGX с RGAGX

Сравнение комиссий TRRDX и EQPGX

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии EQPGX в 0.71%.

EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

TRRDX vs. EQPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EQPGX
Ранг доходности на риск EQPGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQPGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQPGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQPGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQPGX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQPGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRDX c EQPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRDXEQPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.87

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.36

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.54

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

5.37

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRDX vs. EQPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQPGX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и EQPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRDXEQPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.60

-0.03

Корреляция

Корреляция между TRRDX и EQPGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и EQPGX

TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I		0.55%0.52%10.64%0.48%1.96%11.42%10.84%8.56%6.43%11.57%5.90%2.21%

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и EQPGX

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что меньше максимальной просадки EQPGX в -62.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и EQPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRDXEQPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-62.00%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-12.57%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-29.81%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-31.11%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-7.64%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-13.80%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.66%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и EQPGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 5.30%, в то время как у Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRDXEQPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

7.79%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

13.37%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

21.86%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

20.16%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

20.49%

-5.89%