PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRCX с QDSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRCX с QDSNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both mutual funds - TRRCX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds. Over the past 5 years, TRRCX returned 5.28%/yr vs 10.87%/yr for QDSNX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TRRCX charges 0.59%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.

Доходность

Сравнение доходности TRRCX и QDSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRCX показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у QDSNX с доходностью 6.38%.

TRRCX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.09%
С начала года
7.39%
6 месяцев
1.92%
1 год
11.24%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.74%

QDSNX

1 день
0.07%
1 месяц
1.57%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.65%
1 год
14.84%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRCX и QDSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		7.39%8.23%10.73%16.36%-16.89%13.70%17.16%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		6.38%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%

Correlation

The correlation between TRRCX and QDSNX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.18

Over the past year, TRRCX and QDSNX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Часто сравнивают с TRRCX:
TRRCX с TRRHXTRRCX с TRRJXTRRCX с TRRDXTRRCX с VOOTRRCX с FBALXTRRCX с FPURXTRRCX с BIGPX
Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с SPYQDSNX с QCFNXQDSNX с VOOQDSNX с OBMCXQDSNX с AVGV

Доходность на риск

TRRCX vs. QDSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRCX c QDSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRCXQDSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
3.00

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
4.51

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

7.58

-6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

21.91

-16.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRCX vs. QDSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRCX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа QDSNX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRCX и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRCXQDSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

3.00

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.43

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.63

-1.05

Просадки

Сравнение просадок TRRCX и QDSNX

Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и QDSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRCXQDSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-7.15%

-45.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-1.97%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.46%

-6.93%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-7.15%

-16.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-1.46%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.68%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRCX и QDSNX

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRCXQDSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

1.37%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

3.57%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

4.96%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

7.63%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

7.31%

+4.93%

Сравнение комиссий TRRCX и QDSNX

TRRCX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRCX и QDSNX

TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.87%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		0.00%0.00%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%2.66%3.76%

Часто задаваемые вопросы

TRRCX and QDSNX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRCX has higher volatility (2.57%) compared to QDSNX (1.37%). In terms of maximum drawdown, TRRCX dropped -52.28% vs QDSNX's -7.15%.

QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRCX и QDSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор