PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRBX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRBX с SPY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRBX или SPY.

Корреляция

Корреляция между TRRBX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TRRBX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
172.99%
819.13%
TRRBX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRBX:

0.63

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

TRRBX:

0.92

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

TRRBX:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TRRBX:

0.23

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

TRRBX:

2.33

SPY:

2.26

Индекс Язвы

TRRBX:

2.36%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

TRRBX:

8.80%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

TRRBX:

-49.98%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TRRBX:

-19.45%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, TRRBX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции TRRBX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.63% против 12.16% соответственно.

TRRBX

С начала года

0.59%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

-1.57%

1 год

5.39%

5 лет

0.52%

10 лет

0.63%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRRBX и SPY

TRRBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund
График комиссии TRRBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRRBX: 0.53%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRBX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRBX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRBX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRBX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRBX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRBX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRBX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRBX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRRBX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRRBX: 0.63
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино TRRBX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRRBX: 0.92
SPY: 0.86
Коэффициент Омега TRRBX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRRBX: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара TRRBX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRRBX: 0.23
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина TRRBX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRRBX: 2.33
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа TRRBX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRBX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.51
TRRBX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRBX и SPY

Дивидендная доходность TRRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		2.65%2.67%2.53%2.80%1.71%1.49%2.17%2.30%1.82%1.86%1.88%5.75%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TRRBX и SPY

Максимальная просадка TRRBX за все время составила -49.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.45%
-9.89%
TRRBX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TRRBX и SPY

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) составляет 6.04%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.04%
15.12%
TRRBX
SPY