Сравнение TRRBX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRBX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRBX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | -0.56% | 6.07% | 9.17% | 13.51% | -14.58% | 10.60% | 13.18% | 19.39% | -5.01% | 15.75% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRBX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TRRBX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.66% против 14.06% соответственно.
TRRBX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 6.66%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRBX и SPY
TRRBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
TRRBX vs. SPY — Ранг доходности на риск
TRRBX
SPY
Сравнение TRRBX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRBX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.96 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.49 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.53 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 7.27 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRBX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TRRBX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRBX и SPY
TRRBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.28% | 6.78% | 13.33% | 12.99% | 9.80% | 5.52% | 9.63% | 4.79% | 1.76% | 2.92% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TRRBX и SPY
Максимальная просадка TRRBX за все время составила -47.04%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRBX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.04% | -55.19% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -12.05% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -24.50% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.90% | -33.72% | +9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -5.53% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -9.09% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.54% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRBX и SPY
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) составляет 3.34%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRBX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 5.35% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 9.50% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 19.06% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.17% | 17.06% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 17.92% | -8.26% |