PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRBX с JSDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRBX с JSDSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRRBX (T. Rowe Price Retirement 2020 Fund) and JSDSX (JPMorgan Short Duration Core Plus Fund) are both mutual funds - TRRBX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while JSDSX is a Short-Term Bond fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, TRRBX returned 7.18%/yr vs 3.32%/yr for JSDSX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TRRBX charges 0.53%/yr vs 0.60%/yr for JSDSX.

Доходность

Сравнение доходности TRRBX и JSDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRBX показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у JSDSX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции TRRBX превзошли акции JSDSX по среднегодовой доходности: 7.18% против 3.32% соответственно.

TRRBX

1 день
0.29%
1 месяц
2.63%
С начала года
6.59%
6 месяцев
0.77%
1 год
8.85%
3 года*
9.79%
5 лет*
4.42%
10 лет*
7.18%

JSDSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.34%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.28%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRBX и JSDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		6.59%6.07%9.17%13.51%-14.58%10.60%13.18%19.39%-5.01%15.75%
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		0.37%6.57%5.26%6.12%-5.95%0.21%5.13%6.03%0.87%4.09%

Correlation

The correlation between TRRBX and JSDSX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2013 г.

0.31

The correlation between TRRBX and JSDSX shifts across timeframes, from 0.28 (10 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2020 Fund

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund

Часто сравнивают с TRRBX:
TRRBX с VTTVXTRRBX с FXAIXTRRBX с SCHDTRRBX с VOOTRRBX с PRGFXTRRBX с VWIAXTRRBX с VGIAX
Часто сравнивают с JSDSX:
JSDSX с SPUSJSDSX с GPICXJSDSX с VIITXJSDSX с DLDFXJSDSX с TSDLXJSDSX с DHEIXJSDSX с DBLSX

Доходность на риск

TRRBX vs. JSDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRBX
Ранг доходности на риск TRRBX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRBX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRBX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRBX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRBX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JSDSX
Ранг доходности на риск JSDSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSDSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSDSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSDSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSDSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSDSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRBX c JSDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRBXJSDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.47

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
3.95

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.76

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.48

9.32

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRBX vs. JSDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRBX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа JSDSX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRBX и JSDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRBXJSDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.47

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.41

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.23

-0.62

Просадки

Сравнение просадок TRRBX и JSDSX

Максимальная просадка TRRBX за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки JSDSX в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и JSDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRBXJSDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-8.93%

-38.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-1.58%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.24%

-1.58%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-8.93%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.90%

-8.93%

-14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-1.29%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.47%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRBX и JSDSX

T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRBXJSDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

0.59%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

1.25%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

1.77%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.20%

2.63%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

2.37%

+7.30%

Сравнение комиссий TRRBX и JSDSX

TRRBX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии JSDSX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRBX и JSDSX

TRRBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		3.96%3.88%3.91%3.33%2.51%1.86%2.39%2.66%2.68%3.93%4.72%4.81%
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		0.00%0.00%4.28%6.78%13.33%12.99%9.80%5.52%9.63%4.79%1.76%2.92%

Часто задаваемые вопросы

TRRBX and JSDSX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRBX has higher volatility (2.11%) compared to JSDSX (0.59%). In terms of maximum drawdown, TRRBX dropped -47.04% vs JSDSX's -8.93%.

JSDSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRBX и JSDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор