PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRBX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRBX с GSFTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TRRBX (T. Rowe Price Retirement 2020 Fund) and GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) are both mutual funds - TRRBX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while GSFTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, TRRBX returned 7.30%/yr vs 12.79%/yr for GSFTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TRRBX charges 0.53%/yr vs 0.66%/yr for GSFTX.

Доходность

Сравнение доходности TRRBX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRBX показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 9.24%. За последние 10 лет акции TRRBX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 7.30% против 12.79% соответственно.

TRRBX

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.00%
С начала года
5.27%
6 месяцев
4.84%
1 год
6.24%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.98%
10 лет*
7.30%

GSFTX

1 день
0.38%
1 месяц
0.78%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.11%
1 год
20.06%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRBX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		5.27%6.07%9.17%13.51%-14.58%10.60%13.18%19.39%-5.01%15.75%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		9.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Correlation

The correlation between TRRBX and GSFTX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.88

The correlation between TRRBX and GSFTX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2020 Fund

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с TRRBX:
TRRBX с VTTVXTRRBX с FXAIXTRRBX с VOOTRRBX с SCHDTRRBX с PRGFXTRRBX с VWIAXTRRBX с VGIAX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с PRDGXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с SPY

Доходность на риск

TRRBX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRBX
Ранг доходности на риск TRRBX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRBX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRBX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRBX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRBX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRBX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRRBXGSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.30

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.31

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

3.82

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

14.40

-11.72

TRRBX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRBX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа GSFTX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRBX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRRBX и GSFTX

Максимальная просадка TRRBX за все время составила -47.04%, примерно равная максимальной просадке GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и GSFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRBXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-47.69%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-5.51%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.24%

-13.01%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-17.01%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.90%

-32.76%

+8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.66%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-6.36%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.46%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRBX и GSFTX

T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRBXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.67%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

6.89%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

9.19%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.26%

13.25%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.64%

15.68%

-6.04%

Сравнение комиссий TRRBX и GSFTX

TRRBX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRBX и GSFTX

TRRBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		4.94%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		0.00%0.00%4.28%6.78%13.33%12.99%9.80%5.52%9.63%4.79%1.76%2.92%

Часто задаваемые вопросы

TRRBX and GSFTX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRBX has higher volatility (2.84%) compared to GSFTX (2.67%). In terms of maximum drawdown, TRRBX dropped -47.04% vs GSFTX's -47.69%.

GSFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRBX и GSFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор