Сравнение TRRBX с AOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).
TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRBX и AOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRBX и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | -0.56% | 6.07% | 9.17% | 13.51% | -14.58% | 10.60% | 13.18% | 19.39% | -5.01% | 15.75% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRBX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции TRRBX уступали акциям AOR по среднегодовой доходности: 6.66% против 7.81% соответственно.
TRRBX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 6.66%
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRBX и AOR
TRRBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.
Доходность на риск
TRRBX vs. AOR — Ранг доходности на риск
TRRBX
AOR
Сравнение TRRBX c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRBX | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.41 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 2.04 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.03 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 8.76 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRBX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.41 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.66 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TRRBX и AOR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRBX и AOR
TRRBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.28% | 6.78% | 13.33% | 12.99% | 9.80% | 5.52% | 9.63% | 4.79% | 1.76% | 2.92% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок TRRBX и AOR
Максимальная просадка TRRBX за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и AOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRBX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.04% | -24.44% | -22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -7.62% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -21.72% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.90% | -22.95% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -4.24% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -3.50% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.77% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRBX и AOR
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) составляет 3.34%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRBX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 4.27% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 6.52% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 10.74% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.17% | 10.49% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 10.64% | -0.98% |