Сравнение TRRBX с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRBX и VOOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRBX и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | -0.56% | 6.07% | 9.17% | 13.51% | -14.58% | 10.60% | 13.18% | 19.39% | -5.01% | 15.75% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRBX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции TRRBX уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 6.66% против 11.36% соответственно.
TRRBX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 6.66%
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRBX и VOOV
TRRBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Доходность на риск
TRRBX vs. VOOV — Ранг доходности на риск
TRRBX
VOOV
Сравнение TRRBX c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRBX | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.27 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.08 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 5.03 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRBX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.72 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TRRBX и VOOV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRBX и VOOV
TRRBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.28% | 6.78% | 13.33% | 12.99% | 9.80% | 5.52% | 9.63% | 4.79% | 1.76% | 2.92% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок TRRBX и VOOV
Максимальная просадка TRRBX за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и VOOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRBX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.04% | -37.31% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -11.99% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -18.10% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.90% | -37.31% | +13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -4.48% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -3.88% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.57% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRBX и VOOV
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) составляет 3.34%, в то время как у Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRBX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.82% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 7.77% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 15.59% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.17% | 14.50% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 16.96% | -7.30% |