PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRAX с TRLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRAX с TRLGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).

TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRAX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRAX и TRLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund		0.00%11.77%8.48%12.49%-13.94%8.87%11.90%16.17%-3.66%11.67%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		-10.67%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%37.77%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции TRRAX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 6.25% против 16.82% соответственно.

TRRAX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
1.46%
1 год
9.89%
3 года*
9.36%
5 лет*
4.42%
10 лет*
6.25%

TRLGX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-9.87%
1 год
12.27%
3 года*
22.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2010 Fund

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TRRAX:
TRRAX с TRRGXTRRAX с TRRCXTRRAX с PRWCXTRRAX с VOOTRRAX с FGOVXTRRAX с ^GSPCTRRAX с PEYAX
Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с TRGOXTRLGX с VITSXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX

Сравнение комиссий TRRAX и TRLGX

TRRAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.

TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund

Доходность на риск

TRRAX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRAX
Ранг доходности на риск TRRAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRAX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRAXTRLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.60

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.03

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.77

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

2.54

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRAX vs. TRLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRAX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа TRLGX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRAX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRAXTRLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.60

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.14

Корреляция

Корреляция между TRRAX и TRLGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRAX и TRLGX

Дивидендная доходность TRRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности TRLGX в 15.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund		5.87%5.87%4.10%4.32%11.83%13.61%9.86%4.55%8.50%5.96%2.19%2.07%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		15.33%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%

Просадки

Сравнение просадок TRRAX и TRLGX

Максимальная просадка TRRAX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRAX и TRLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRAXTRLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.81%

-55.56%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-18.18%

+13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

-40.44%

+21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.61%

-40.44%

+20.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-14.18%

+10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-8.71%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

5.51%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRAX и TRLGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) составляет 2.99%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что TRRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRAXTRLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

7.25%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

12.53%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

22.18%

-14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

22.40%

-14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

21.72%

-13.88%