PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRAX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRAX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRAX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRAX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund		-0.44%11.77%8.48%12.49%-13.94%8.87%11.90%16.17%-3.66%11.67%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, TRRAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции TRRAX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 6.20% против 13.41% соответственно.

TRRAX

1 день
1.34%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.08%
1 год
9.62%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.20%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2010 Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TRRAX:
TRRAX с TRRGXTRRAX с TRRCXTRRAX с PRWCXTRRAX с VOOTRRAX с FGOVXTRRAX с ^GSPCTRRAX с PEYAX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TRRAX и PRNHX

TRRAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund

Доходность на риск

TRRAX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRAX
Ранг доходности на риск TRRAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRAX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRAXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.61

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.04

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.99

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

3.66

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRAX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRAX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRAX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRAXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.61

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.06

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.47

+0.21

Корреляция

Корреляция между TRRAX и PRNHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRAX и PRNHX

Дивидендная доходность TRRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund		5.89%5.87%4.10%4.32%11.83%13.61%9.86%4.55%8.50%5.96%2.19%2.07%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TRRAX и PRNHX

Максимальная просадка TRRAX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRAX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRAXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.81%

-70.96%

+32.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.77%

-13.70%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

-48.37%

+28.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.61%

-48.37%

+28.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-23.90%

+20.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-18.39%

+14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.71%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRAX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) составляет 3.06%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TRRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRAXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

9.16%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

15.10%

-10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

24.21%

-16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

24.47%

-16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

22.71%

-14.87%