Сравнение TRRAX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRAX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRAX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | -0.44% | 11.77% | 8.48% | 12.49% | -13.94% | 8.87% | 11.90% | 16.17% | -3.66% | 11.67% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции TRRAX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 6.20% против 3.95% соответственно.
TRRAX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 6.20%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRAX и FFGZX
TRRAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
TRRAX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
TRRAX
FFGZX
Сравнение TRRAX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRAX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.65 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.33 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.23 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 9.26 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRAX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.65 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.86 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TRRAX и FFGZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRAX и FFGZX
Дивидендная доходность TRRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | 5.89% | 5.87% | 4.10% | 4.32% | 11.83% | 13.61% | 9.86% | 4.55% | 8.50% | 5.96% | 2.19% | 2.07% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок TRRAX и FFGZX
Максимальная просадка TRRAX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRAX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRAX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -14.94% | -23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.77% | -3.33% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | -14.94% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | -14.94% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -2.30% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -2.29% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.80% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRAX и FFGZX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TRRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRAX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.06% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 2.89% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 4.42% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 5.04% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 4.39% | +3.45% |