Сравнение TRPWX с VSNGX

С начала года, TRPWX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции TRPWX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 7.61% против 11.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TRPWX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRPWX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPWX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TRPWX и VSNGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности VSNGX в 6.17%

Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и VSNGX.

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.