Сравнение TRPWX с POAGX
TRPWX (TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund) and POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TRPWX returned 7.53%/yr vs 15.04%/yr for POAGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TRPWX charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for POAGX.
Доходность
Сравнение доходности TRPWX и POAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRPWX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции TRPWX уступали акциям POAGX по среднегодовой доходности: 7.53% против 15.04% соответственно.
TRPWX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -3.64%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- -2.94%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 7.53%
POAGX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -1.85%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 43.49%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам TRPWX и POAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPWX TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund | -1.03% | 4.26% | 8.50% | 21.45% | -33.08% | 2.88% | 45.32% | 33.47% | -8.63% | 25.57% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 20.52% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
Correlation
The correlation between TRPWX and POAGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2004 г. | 0.90 |
The correlation between TRPWX and POAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPWX vs. POAGX — Ранг доходности на риск
TRPWX
POAGX
Сравнение TRPWX c POAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRPWX | POAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.65 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 10.28 | -10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRPWX и POAGX
Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и POAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPWX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -55.77% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -16.87% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -24.73% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | -38.80% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.12% | -38.80% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -8.10% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -9.50% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 4.34% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPWX и POAGX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) составляет 5.40%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPWX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.95% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 19.70% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 23.36% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 23.46% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 23.06% | +0.24% |
Сравнение комиссий TRPWX и POAGX
TRPWX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии POAGX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPWX и POAGX
Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что сопоставимо с доходностью POAGX в 11.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 11.00% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
TRPWX TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund | 11.09% | 10.97% | 0.00% | 0.18% | 0.60% | 15.18% | 11.52% | 11.22% | 17.00% | 9.47% | 0.51% | 8.63% |
Часто задаваемые вопросы
TRPWX and POAGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POAGX has higher volatility (8.95%) compared to TRPWX (5.40%). In terms of maximum drawdown, TRPWX dropped -58.68% vs POAGX's -55.77%.
POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRPWX и POAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор