PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPWX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRPWX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

TRPWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TRPWX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRPWX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		-6.10%4.26%8.50%21.45%-33.08%2.88%45.32%33.47%-8.63%25.57%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, TRPWX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции TRPWX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 7.61% против 14.98% соответственно.

TRPWX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-10.48%
1 год
8.69%
3 года*
5.54%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
7.61%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с TRPWX:
TRPWX с TRLIXTRPWX с IWMTRPWX с VMCIXTRPWX с TCIEXTRPWX с VFORXTRPWX с BARAXTRPWX с FMDGX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий TRPWX и PKSFX

TRPWX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

TRPWX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPWX
Ранг доходности на риск TRPWX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPWX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPWX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPWX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPWXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.23

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.48

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.42

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

0.95

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPWX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPWX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPWX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPWXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.23

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.44

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между TRPWX и PKSFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPWX и PKSFX

Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		11.68%10.97%0.00%0.18%0.60%15.18%11.52%11.22%17.00%9.47%0.51%8.63%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок TRPWX и PKSFX

Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRPWXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-54.46%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-11.21%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-22.02%

-22.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-33.45%

-10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.08%

-9.42%

-12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-7.17%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

4.96%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPWX и PKSFX

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRPWXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

4.62%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

11.11%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

18.95%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

17.90%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

18.79%

+4.45%