Сравнение TRPWX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

TRPWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRPWX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRPWX и FMDGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TRPWX TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund	-6.10%	4.26%	8.50%	21.45%	-33.08%	2.88%	45.32%	1.51%
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	-6.36%	8.60%	22.03%	25.79%	-26.67%	12.67%	34.84%	4.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRPWX показывает доходность -6.10%, а FMDGX немного ниже – -6.36%.

TRPWX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.59%

С начала года: -6.10%

6 месяцев: -10.48%

1 год: 8.69%

3 года*: 5.54%

5 лет*: -2.83%

10 лет*: 7.61%

FMDGX

1 день: 3.60%

1 месяц: -6.39%

С начала года: -6.36%

6 месяцев: -9.60%

1 год: 8.49%

3 года*: 12.67%

5 лет*: 4.92%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

Название символа

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TRPWX:

TRPWX с TRLIX TRPWX с IWM TRPWX с VMCIX TRPWX с TCIEX TRPWX с VFORX TRPWX с BARAX TRPWX с BQMGX

Часто сравнивают с FMDGX:

FMDGX с FSMDX FMDGX с VOT FMDGX с FSPGX FMDGX с FXAIX FMDGX с FIMVX FMDGX с VMGIX FMDGX с VOO

Сравнение комиссий TRPWX и FMDGX

TRPWX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

TRPWX

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

FMDGX

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TRPWX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRPWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMDGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPWX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TRPWX	FMDGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.42	0.41	+0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.77	0.76	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.10	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.45	0.63	-0.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.32	1.97	-0.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPWX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPWX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDGX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPWX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TRPWX	FMDGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.42	0.41	+0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.12	0.22	-0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.33	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.38	+0.04

Корреляция

Корреляция между TRPWX и FMDGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPWX и FMDGX

Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности FMDGX в 1.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TRPWX TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund	11.68%	10.97%	0.00%	0.18%	0.60%	15.18%	11.52%	11.22%	17.00%	9.47%	0.51%	8.63%
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	1.98%	1.85%	0.47%	0.63%	0.81%	6.43%	0.36%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRPWX и FMDGX

Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TRPWX	FMDGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.68%	-38.59%	-20.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.51%	-14.75%	-0.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.12%	-38.59%	-5.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.12%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.08%	-11.68%	-10.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.37%	-11.34%	-0.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.24%	4.70%	+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPWX и FMDGX

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеют волатильность 7.11% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TRPWX	FMDGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.11%	6.94%	+0.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.74%	13.16%	+0.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.57%	23.17%	+0.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.53%	22.41%	+1.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.24%	24.50%	-1.26%

Сравнение TRPWX с FMDGX

Доходность

Сравнение доходности TRPWX и FMDGX

Сравнение доходности по годам TRPWX и FMDGX

Доходность по периодам

TRPWX

FMDGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TRPWX и FMDGX

Доходность на риск

TRPWX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

TRPWX

FMDGX

Сравнение TRPWX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TRPWX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPWX и FMDGX

Просадки

Сравнение просадок TRPWX и FMDGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TRPWX и FMDGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)