PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPWX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRPWX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

TRPWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TRPWX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRPWX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		-6.10%4.26%8.50%21.45%-33.08%2.88%45.32%33.47%-8.63%25.57%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.00%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, TRPWX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции TRPWX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 7.61% против 20.15% соответственно.

TRPWX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-10.48%
1 год
8.69%
3 года*
5.54%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
7.61%

BFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.31%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.01%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с TRPWX:
TRPWX с TRLIXTRPWX с IWMTRPWX с VMCIXTRPWX с TCIEXTRPWX с VFORXTRPWX с BARAXTRPWX с BQMGX
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий TRPWX и BFGFX

TRPWX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

TRPWX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPWX
Ранг доходности на риск TRPWX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPWX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPWX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPWX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPWXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.11

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.96

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.17

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

8.03

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPWX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPWX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPWX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPWXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.11

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.45

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.84

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.69

-0.26

Корреляция

Корреляция между TRPWX и BFGFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPWX и BFGFX

Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		11.68%10.97%0.00%0.18%0.60%15.18%11.52%11.22%17.00%9.47%0.51%8.63%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок TRPWX и BFGFX

Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, примерно равная максимальной просадке BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRPWXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-59.52%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-9.74%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-35.93%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-43.62%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.08%

-7.51%

-14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-12.43%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.23%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPWX и BFGFX

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRPWXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

5.00%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

15.78%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

23.01%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

22.56%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

23.95%

-0.71%