Сравнение TRP с XLF

С начала года, TRP показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRP имеют среднегодовую доходность 12.33%, а акции XLF немного впереди с 12.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRP на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TRP и XLF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности XLF в 1.60%

Максимальная просадка TRP за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и XLF.

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP) составляет 2.98%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что TRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.