Сравнение TRNS с ELF
TRNS (Transcat, Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. TRNS operates in Industrial Distribution (Industrials), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TRNS returned 8.71%/yr vs 23.92%/yr for ELF. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRNS и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRNS показывает доходность 58.26%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -2.04%.
TRNS
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 40.48%
- С начала года
- 58.26%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 1.32%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 24.42%
ELF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 11.30%
- 6 месяцев
- -16.47%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -31.35%
- 3 года*
- -14.38%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRNS и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRNS Transcat, Inc. | 58.26% | -46.35% | -3.28% | 54.27% | -23.33% | 166.52% | 8.85% | 67.51% | 33.47% | 31.94% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -2.04% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
Correlation
The correlation between TRNS and ELF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
TRNS:
$838.61M
ELF:
$4.39B
TRNS:
$0.57
ELF:
$0.44
TRNS:
156.27
ELF:
169.57
TRNS:
2.53
ELF:
2.73
TRNS:
2.79
ELF:
3.95
TRNS:
$331.88M
ELF:
$1.64B
TRNS:
$108.40M
ELF:
$1.16B
TRNS:
$33.66M
ELF:
$185.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRNS vs. ELF — Ранг доходности на риск
TRNS
ELF
Сравнение TRNS c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transcat, Inc. (TRNS) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRNS | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.48 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -0.74 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRNS и ELF
Максимальная просадка TRNS за все время составила -93.42%, что больше максимальной просадки ELF в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNS и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRNS | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.42% | -77.26% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -66.20% | +23.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -77.26% | +13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.86% | -77.26% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.68% | -65.83% | +28.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -32.74% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.09% | 42.54% | -20.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRNS и ELF
Текущая волатильность для Transcat, Inc. (TRNS) составляет 11.23%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что TRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRNS | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 15.85% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.69% | 44.35% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.74% | 67.37% | -19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 57.74% | -14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.55% | 55.27% | -12.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRNS и ELF
Ни TRNS, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRNS и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transcat, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRNS и ELF
TRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.47M при выручке в 88.62M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
TRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Transcat, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.73M при выручке в 88.62M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
TRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о чистой прибыли в 744.00K при выручке в 88.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
TRNS and ELF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (15.85%) compared to TRNS (11.23%). In terms of maximum drawdown, TRNS dropped -93.42% vs ELF's -77.26%.
TRNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRNS и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор