Сравнение TRNS с ELF
TRNS (Transcat, Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. TRNS operates in Industrial Distribution (Industrials), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TRNS returned 9.79%/yr vs 18.38%/yr for ELF. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRNS и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRNS показывает доходность 61.96%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -14.40%.
TRNS
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 20.18%
- С начала года
- 61.96%
- 6 месяцев
- 57.87%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 24.83%
ELF
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 20.25%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -18.39%
- 1 год
- -48.10%
- 3 года*
- -15.38%
- 5 лет*
- 18.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRNS и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRNS Transcat, Inc. | 61.96% | -46.35% | -3.28% | 54.27% | -23.33% | 166.52% | 8.85% | 67.51% | 33.47% | 31.94% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -14.40% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
Correlation
The correlation between TRNS and ELF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
TRNS:
$858.62M
ELF:
$3.90B
TRNS:
$0.58
ELF:
$0.44
TRNS:
159.63
ELF:
146.79
TRNS:
2.59
ELF:
2.36
TRNS:
2.86
ELF:
3.45
TRNS:
$331.88M
ELF:
$1.64B
TRNS:
$108.40M
ELF:
$1.16B
TRNS:
$33.66M
ELF:
$185.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRNS vs. ELF — Ранг доходности на риск
TRNS
ELF
Сравнение TRNS c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transcat, Inc. (TRNS) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRNS | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.73 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -1.17 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRNS и ELF
Максимальная просадка TRNS за все время составила -93.42%, что больше максимальной просадки ELF в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNS и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRNS | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.42% | -77.26% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -66.20% | +23.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -77.26% | +13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.86% | -77.26% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.23% | -70.14% | +33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -32.55% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.28% | 41.13% | -18.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRNS и ELF
Текущая волатильность для Transcat, Inc. (TRNS) составляет 13.55%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 17.18%. Это указывает на то, что TRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRNS | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 17.18% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.34% | 43.29% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.55% | 67.01% | -19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 57.51% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 55.27% | -12.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRNS и ELF
Ни TRNS, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRNS и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transcat, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRNS и ELF
TRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.47M при выручке в 88.62M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
TRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.73M при выручке в 88.62M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
TRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о чистой прибыли в 744.00K при выручке в 88.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
TRNS and ELF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (17.18%) compared to TRNS (13.55%). In terms of maximum drawdown, TRNS dropped -93.42% vs ELF's -77.26%.
TRNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRNS и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор