Сравнение TRNS с JOUT
TRNS (Transcat, Inc.) and JOUT (Johnson Outdoors Inc.) are both stocks. TRNS operates in Industrial Distribution (Industrials), while JOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TRNS returned 24.43%/yr vs 7.84%/yr for JOUT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRNS и JOUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRNS показывает доходность 64.36%, что значительно выше, чем у JOUT с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции TRNS превзошли акции JOUT по среднегодовой доходности: 24.43% против 7.84% соответственно.
TRNS
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 23.78%
- С начала года
- 64.36%
- 6 месяцев
- 74.31%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 24.43%
JOUT
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 73.12%
- 3 года*
- -4.15%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам TRNS и JOUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRNS Transcat, Inc. | 64.36% | -46.35% | -3.28% | 54.27% | -23.33% | 166.52% | 8.85% | 67.51% | 33.47% | 31.94% |
JOUT Johnson Outdoors Inc. | 9.51% | 34.11% | -36.11% | -17.48% | -28.12% | -16.17% | 48.21% | 31.73% | -4.77% | 57.78% |
Correlation
The correlation between TRNS and JOUT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 1990 г. | 0.10 |
Over the past year, TRNS and JOUT have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TRNS:
$871.33M
JOUT:
$476.06M
TRNS:
$0.58
JOUT:
-$1.48
TRNS:
2.62
JOUT:
0.72
TRNS:
2.90
JOUT:
1.14
TRNS:
$331.88M
JOUT:
$651.83M
TRNS:
$108.40M
JOUT:
$244.14M
TRNS:
$33.66M
JOUT:
$30.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRNS vs. JOUT — Ранг доходности на риск
TRNS
JOUT
Сравнение TRNS c JOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transcat, Inc. (TRNS) и Johnson Outdoors Inc. (JOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRNS | JOUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.79 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 9.80 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRNS | JOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.90 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.43 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.20 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.06 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TRNS и JOUT
Максимальная просадка TRNS за все время составила -93.42%, что больше максимальной просадки JOUT в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNS и JOUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRNS | JOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.42% | -84.84% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -26.30% | -16.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -62.40% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.86% | -80.64% | +16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.86% | -84.38% | +20.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.28% | -65.95% | +30.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -43.88% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.28% | 7.49% | +14.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRNS и JOUT
Текущая волатильность для Transcat, Inc. (TRNS) составляет 17.44%, в то время как у Johnson Outdoors Inc. (JOUT) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что TRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRNS | JOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.44% | 19.69% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 29.81% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.73% | 38.83% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 36.43% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.40% | 39.65% | +2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRNS и JOUT
TRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUT Johnson Outdoors Inc. | 2.88% | 3.11% | 4.00% | 2.36% | 1.83% | 0.99% | 0.64% | 0.77% | 0.82% | 0.60% | 0.83% | 1.39% |
TRNS Transcat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRNS и JOUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transcat, Inc. и Johnson Outdoors Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRNS и JOUT
TRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.47M при выручке в 88.62M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
JOUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Outdoors Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.49M при выручке в 194.48M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
TRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.73M при выручке в 88.62M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
JOUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Outdoors Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.35M при выручке в 194.48M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
TRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о чистой прибыли в 744.00K при выручке в 88.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
JOUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Outdoors Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.41M при выручке в 194.48M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
TRNS and JOUT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOUT has higher volatility (19.69%) compared to TRNS (17.44%). In terms of maximum drawdown, TRNS dropped -93.42% vs JOUT's -84.84%.
JOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRNS и JOUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор