Сравнение TRNS с EYPT
TRNS (Transcat, Inc.) and EYPT (Eyepoint Pharmaceuticals Inc) are both stocks. TRNS operates in Industrial Distribution (Industrials), while EYPT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, TRNS returned 24.43%/yr vs -9.78%/yr for EYPT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRNS и EYPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRNS показывает доходность 64.36%, что значительно выше, чем у EYPT с доходностью -32.90%. За последние 10 лет акции TRNS превзошли акции EYPT по среднегодовой доходности: 24.43% против -9.78% соответственно.
TRNS
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 23.78%
- С начала года
- 64.36%
- 6 месяцев
- 74.31%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 24.43%
EYPT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- -32.90%
- 6 месяцев
- -26.67%
- 1 год
- 49.51%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- -9.78%
Сравнение доходности по годам TRNS и EYPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRNS Transcat, Inc. | 64.36% | -46.35% | -3.28% | 54.27% | -23.33% | 166.52% | 8.85% | 67.51% | 33.47% | 31.94% |
EYPT Eyepoint Pharmaceuticals Inc | -32.90% | 145.23% | -67.76% | 560.29% | -71.41% | 86.02% | -57.55% | -17.99% | 75.00% | -36.84% |
Correlation
The correlation between TRNS and EYPT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | 0.10 |
The correlation between TRNS and EYPT shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRNS:
$0.58
EYPT:
-$3.12
TRNS:
2.62
EYPT:
29.07
TRNS:
$331.88M
EYPT:
$31.37M
TRNS:
$108.40M
EYPT:
$29.31M
TRNS:
$33.66M
EYPT:
-$239.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRNS vs. EYPT — Ранг доходности на риск
TRNS
EYPT
Сравнение TRNS c EYPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transcat, Inc. (TRNS) и Eyepoint Pharmaceuticals Inc (EYPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRNS | EYPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.31 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 2.80 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRNS | EYPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | -0.10 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.09 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TRNS и EYPT
Максимальная просадка TRNS за все время составила -93.42%, примерно равная максимальной просадке EYPT в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNS и EYPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRNS | EYPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.42% | -97.73% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -37.93% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -86.10% | +22.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.86% | -87.61% | +23.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.86% | -94.45% | +30.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.28% | -87.79% | +52.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -76.41% | +41.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.28% | 17.74% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRNS и EYPT
Transcat, Inc. (TRNS) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с Eyepoint Pharmaceuticals Inc (EYPT) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что TRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRNS | EYPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.44% | 14.27% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 45.48% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.73% | 66.87% | -19.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 118.34% | -74.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.40% | 100.36% | -57.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRNS и EYPT
Ни TRNS, ни EYPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRNS и EYPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transcat, Inc. и Eyepoint Pharmaceuticals Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRNS and EYPT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRNS has higher volatility (17.44%) compared to EYPT (14.27%). In terms of maximum drawdown, TRNS dropped -93.42% vs EYPT's -97.73%.
EYPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRNS и EYPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор