Сравнение TRMVX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
TRMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TRMVX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRMVX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMVX SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund | 2.62% | 18.89% | 12.67% | 8.82% | -5.15% | 27.72% | -2.40% | 22.70% | -9.74% | 17.38% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TRMVX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции TRMVX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.17% против 13.92% соответственно.
TRMVX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 10.17%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRMVX и WFSPX
TRMVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
TRMVX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
TRMVX
WFSPX
Сравнение TRMVX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMVX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.47 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.49 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 7.15 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMVX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.13 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между TRMVX и WFSPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMVX и WFSPX
Дивидендная доходность TRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMVX SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund | 14.30% | 14.68% | 8.65% | 6.93% | 9.82% | 5.93% | 2.03% | 3.61% | 12.12% | 4.84% | 1.44% | 16.14% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок TRMVX и WFSPX
Максимальная просадка TRMVX за все время составила -60.36%, примерно равная максимальной просадке WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMVX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRMVX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -58.21% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.11% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -24.51% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -33.74% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -6.51% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -12.84% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.53% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMVX и WFSPX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) составляет 3.63%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что TRMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRMVX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 5.17% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 9.44% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 18.21% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 16.88% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 18.00% | -0.02% |