PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMVX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMVX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

TRMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMVX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMVX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund		2.62%18.89%12.67%8.82%-5.15%27.72%-2.40%22.70%-9.74%17.38%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, TRMVX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции TRMVX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 10.17% против 11.80% соответственно.

TRMVX

1 день
1.77%
1 месяц
-2.98%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.94%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.17%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TRMVX:
TRMVX с FXAIXTRMVX с ACTIXTRMVX с FBLEXTRMVX с NASDXTRMVX с RIDAXTRMVX с TOWFXTRMVX с VALAX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий TRMVX и VIVIX

TRMVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TRMVX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMVX
Ранг доходности на риск TRMVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMVX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMVXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.09

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.56

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.53

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

6.90

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMVX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMVX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMVX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMVXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.07

Корреляция

Корреляция между TRMVX и VIVIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMVX и VIVIX

Дивидендная доходность TRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund		14.30%14.68%8.65%6.93%9.82%5.93%2.03%3.61%12.12%4.84%1.44%16.14%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TRMVX и VIVIX

Максимальная просадка TRMVX за все время составила -60.36%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMVX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMVXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-59.30%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-11.29%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-17.12%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-36.80%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-4.82%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-9.31%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.50%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMVX и VIVIX

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 3.63% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMVXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.80%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

7.69%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

14.88%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

13.92%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

16.74%

+1.24%