Сравнение TRMVX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
TRMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TRMVX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRMVX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMVX SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund | 2.62% | 18.89% | 12.67% | 8.82% | -5.15% | 27.72% | -2.40% | 22.70% | -9.74% | 17.38% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TRMVX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции TRMVX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 10.17% против 12.36% соответственно.
TRMVX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 10.17%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRMVX и VFAIX
TRMVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
TRMVX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
TRMVX
VFAIX
Сравнение TRMVX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMVX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.14 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.32 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.26 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 0.78 | +7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMVX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.14 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.23 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между TRMVX и VFAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMVX и VFAIX
Дивидендная доходность TRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMVX SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund | 14.30% | 14.68% | 8.65% | 6.93% | 9.82% | 5.93% | 2.03% | 3.61% | 12.12% | 4.84% | 1.44% | 16.14% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRMVX и VFAIX
Максимальная просадка TRMVX за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMVX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRMVX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -78.64% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -14.72% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -25.71% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -44.37% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -11.94% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -18.69% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 4.92% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMVX и VFAIX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что TRMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRMVX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.84% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 11.74% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 19.94% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 19.42% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 22.63% | -4.65% |