PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLVX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLVX с VTCLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLVX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLVX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-3.37%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, TRLVX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции TRLVX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 1.61% против 14.07% соответственно.

TRLVX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.08%
1 год
3.49%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%

VTCLX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.29%
1 год
17.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с FEDUXTRLVX с PCGTXTRLVX с FMBPXTRLVX с UMMGX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий TRLVX и VTCLX

TRLVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TRLVX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLVX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLVXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.00

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.53

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.55

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

7.39

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLVX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLVX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLVX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLVXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.00

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.65

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.77

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.50

+0.52

Корреляция

Корреляция между TRLVX и VTCLX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLVX и VTCLX

Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VTCLX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.97%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок TRLVX и VTCLX

Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLVXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-55.18%

+34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-8.79%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-24.98%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-34.56%

+13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-5.45%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-7.61%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.55%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLVX и VTCLX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) составляет 1.59%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что TRLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLVXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

5.44%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

9.70%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

18.43%

-13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

17.23%

-10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

18.26%

-13.04%