PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLVX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLVX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLVX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLVX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, TRLVX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции TRLVX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 1.61% против 12.36% соответственно.

TRLVX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.38%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с PCGTXTRLVX с FEDUXTRLVX с FMBPXTRLVX с UMMGX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий TRLVX и VFAIX

TRLVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TRLVX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLVX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLVXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.14

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.32

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.26

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

0.78

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLVX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLVX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLVX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLVXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.14

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.49

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.23

+0.80

Корреляция

Корреляция между TRLVX и VFAIX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLVX и VFAIX

Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLVX и VFAIX

Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLVXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-78.64%

+57.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-14.72%

+11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-25.71%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-44.37%

+23.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-11.94%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-18.69%

+16.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

4.92%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLVX и VFAIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) составляет 1.59%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что TRLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLVXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

4.84%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

11.74%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

19.94%

-15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

19.42%

-13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

22.63%

-17.41%