PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLVX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLVX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLVX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLVX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, TRLVX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции TRLVX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 1.61% против 19.48% соответственно.

TRLVX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.38%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с FEDUXTRLVX с FMBPXTRLVX с PCGTXTRLVX с UMMGX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий TRLVX и NASDX

TRLVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

TRLVX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLVX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLVXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.04

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.63

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.87

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

7.07

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLVX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLVX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLVX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLVXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.04

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.64

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.86

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.29

+0.73

Корреляция

Корреляция между TRLVX и NASDX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLVX и NASDX

Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок TRLVX и NASDX

Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLVXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-83.16%

+62.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-12.70%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-35.33%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-35.33%

+14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-8.91%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-34.59%

+32.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.37%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLVX и NASDX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) составляет 1.59%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что TRLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLVXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

6.54%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

12.89%

-10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

22.75%

-18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

23.07%

-16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

22.63%

-17.41%