PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLVX с BIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLVX с BIMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).

TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLVX и BIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLVX и BIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.34%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%7.05%0.58%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, TRLVX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у BIMIX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции TRLVX уступали акциям BIMIX по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.23% соответственно.

TRLVX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.08%
1 год
3.49%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%

BIMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.12%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с FEDUXTRLVX с PCGTXTRLVX с FMBPXTRLVX с UMMGX
Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с NETBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с FTHRXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIB

Сравнение комиссий TRLVX и BIMIX

TRLVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BIMIX в 0.30%.

TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Доходность на риск

TRLVX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLVX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLVXBIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.45

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.13

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.99

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

7.83

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLVX vs. BIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLVX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа BIMIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLVX и BIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLVXBIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.45

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.34

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.69

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.17

-0.15

Корреляция

Корреляция между TRLVX и BIMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLVX и BIMIX

Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности BIMIX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.67%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%

Просадки

Сравнение просадок TRLVX и BIMIX

Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и BIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLVXBIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-12.76%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.07%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-12.76%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-12.76%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-1.60%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-1.49%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.53%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLVX и BIMIX

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что TRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLVXBIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.05%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

1.65%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

2.78%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

3.87%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

3.25%

+1.97%