Сравнение SWAN с TRLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX).
SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAN или TRLAX.
Корреляция
Корреляция между SWAN и TRLAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и TRLAX
Основные характеристики
SWAN:
1.50
TRLAX:
1.04
SWAN:
2.13
TRLAX:
1.35
SWAN:
1.26
TRLAX:
1.20
SWAN:
0.83
TRLAX:
0.61
SWAN:
6.85
TRLAX:
3.95
SWAN:
2.50%
TRLAX:
1.97%
SWAN:
11.33%
TRLAX:
7.43%
SWAN:
-31.04%
TRLAX:
-25.48%
SWAN:
-6.14%
TRLAX:
-5.01%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWAN показывает доходность 3.00%, а TRLAX немного выше – 3.14%.
SWAN
3.00%
2.88%
3.90%
14.68%
2.95%
N/A
TRLAX
3.14%
2.45%
0.68%
7.66%
2.61%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и TRLAX
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRLAX в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWAN и TRLAX
SWAN
TRLAX
Сравнение SWAN c TRLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и TRLAX
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TRLAX в 5.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.46% | 2.54% | 2.97% | 2.11% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% |
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | 4.89% | 5.09% | 5.27% | 5.94% | 4.40% | 4.39% | 4.47% | 4.75% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и TRLAX
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки TRLAX в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и TRLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и TRLAX
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.