PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWAN с TRLAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWAN и TRLAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SWAN с TRLAX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX).

SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAN или TRLAX.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и TRLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWAN:

0.93

TRLAX:

0.97

Коэф-т Сортино

SWAN:

1.19

TRLAX:

1.25

Коэф-т Омега

SWAN:

1.14

TRLAX:

1.18

Коэф-т Кальмара

SWAN:

0.55

TRLAX:

0.95

Коэф-т Мартина

SWAN:

2.41

TRLAX:

4.19

Индекс Язвы

SWAN:

3.87%

TRLAX:

1.83%

Дневная вол-ть

SWAN:

11.53%

TRLAX:

8.87%

Макс. просадка

SWAN:

-31.04%

TRLAX:

-23.82%

Текущая просадка

SWAN:

-7.75%

TRLAX:

-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у TRLAX с доходностью 3.41%.

SWAN

С начала года

1.24%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

-2.29%

1 год

10.67%

3 года

3.74%

5 лет

2.44%

10 лет

N/A

TRLAX

С начала года

3.41%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

1.25%

1 год

8.49%

3 года

6.63%

5 лет

7.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Сравнение комиссий SWAN и TRLAX

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRLAX в 0.53%.

TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWAN и TRLAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
TRLAX
Ранг риск-скорректированной доходности TRLAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRLAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWAN c TRLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLAX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и TRLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и TRLAX

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности TRLAX в 8.71%

TTM20242023202220212020201920182017
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.63%2.54%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		8.71%8.84%7.00%9.77%7.78%7.93%4.15%7.83%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и TRLAX

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки TRLAX в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и TRLAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и TRLAX

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...