Сравнение TRLAX с PRWCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLAX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLAX и PRWCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund	-0.89%	10.92%	8.74%	12.89%	-16.59%	10.45%	13.48%	19.08%	-4.95%	5.22%
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund	-2.88%	20.92%	12.50%	18.85%	-12.00%	18.45%	18.13%	24.62%	0.63%	5.55%

Доходность по периодам

С начала года, TRLAX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -2.88%.

TRLAX

1 день: 1.57%

1 месяц: -3.71%

С начала года: -0.89%

6 месяцев: 0.68%

1 год: 9.93%

3 года*: 8.87%

5 лет*: 3.66%

10 лет*: —

PRWCX

1 день: 0.35%

1 месяц: -2.25%

С начала года: -2.88%

6 месяцев: 5.63%

1 год: 16.63%

3 года*: 13.86%

5 лет*: 9.30%

10 лет*: 11.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Название символа

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с TRLAX:

TRLAX с TRRHX TRLAX с PRHSX TRLAX с ntsx TRLAX с VWELX TRLAX с NDARX TRLAX с QQQM TRLAX с swan

Часто сравнивают с PRWCX:

PRWCX с VWELX PRWCX с VOO PRWCX с SPY PRWCX с PREIX PRWCX с VBIAX PRWCX с VWINX PRWCX с VWIAX

Сравнение комиссий TRLAX и PRWCX

TRLAX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.

PRWCX

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

TRLAX

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Доходность на риск

TRLAX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRLAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRWCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLAX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TRLAX	PRWCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	1.28	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.84	2.38	-0.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.34	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.90	2.59	-1.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.01	10.61	-6.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLAX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLAX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TRLAX	PRWCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.27	1.28	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	0.71	-0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.88	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.91	-0.28

Корреляция

Корреляция между TRLAX и PRWCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLAX и PRWCX

Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности PRWCX в 16.19%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund	9.10%	8.08%	8.38%	6.52%	7.29%	7.77%	7.93%	5.80%	7.83%	2.84%	0.00%	0.00%
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund	16.19%	15.72%	10.38%	4.15%	9.44%	9.23%	7.97%	5.83%	7.46%	6.82%	3.51%	9.86%

Просадки

Сравнение просадок TRLAX и PRWCX

Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TRLAX	PRWCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.82%	-41.77%	+17.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.44%	-6.32%	-0.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.46%	-17.07%	-5.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-26.86%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.22%	-4.14%	-0.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.64%	-3.34%	-1.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.85%	1.66%	+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLAX и PRWCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) составляет 2.87%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TRLAX	PRWCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.87%	3.66%	-0.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.23%	9.78%	-4.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.05%	13.57%	-4.52%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.78%	13.23%	-4.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.77%	12.98%	-3.21%

Сравнение TRLAX с PRWCX

Доходность

Сравнение доходности TRLAX и PRWCX

Сравнение доходности по годам TRLAX и PRWCX

Доходность по периодам

TRLAX

PRWCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TRLAX и PRWCX

Доходность на риск

TRLAX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

TRLAX

PRWCX

Сравнение TRLAX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TRLAX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLAX и PRWCX

Просадки

Сравнение просадок TRLAX и PRWCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TRLAX и PRWCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)