PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIRX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIRX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

TRIRX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIRX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIRX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class		-9.84%18.13%32.98%42.30%-29.41%27.32%38.06%35.98%-1.91%28.50%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, TRIRX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции TRIRX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 16.25% против 9.31% соответственно.

TRIRX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.45%
1 год
17.35%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.07%
10 лет*
16.25%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TRIRX:
TRIRX с SWLGXTRIRX с FXAIXTRIRX с VMGMXTRIRX с SCHGTRIRX с VGTTRIRX с SWPPXTRIRX с JQC
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий TRIRX и VTMGX

TRIRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TRIRX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIRX
Ранг доходности на риск TRIRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIRX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIRX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIRX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIRX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIRXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.79

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.35

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.44

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

9.56

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIRX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIRX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIRX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIRXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.79

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.29

+0.32

Корреляция

Корреляция между TRIRX и VTMGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIRX и VTMGX

Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class		4.60%4.15%3.00%1.67%10.58%8.44%1.69%2.13%3.69%0.68%1.09%1.31%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок TRIRX и VTMGX

Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIRXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-60.58%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-11.67%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.82%

-29.71%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-35.68%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-9.01%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-14.74%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.97%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIRX и VTMGX

Текущая волатильность для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что TRIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIRXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.83%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.28%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

16.68%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

15.65%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

16.45%

+4.60%