Сравнение TRIRX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
TRIRX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности TRIRX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIRX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | -9.84% | 18.13% | 32.98% | 42.30% | -29.41% | 27.32% | 38.06% | 35.98% | -1.91% | 28.50% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIRX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции TRIRX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 16.25% против 11.71% соответственно.
TRIRX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -9.45%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 16.25%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIRX и PROVX
TRIRX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
TRIRX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
TRIRX
PROVX
Сравнение TRIRX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIRX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 3.81 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TRIRX и PROVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIRX и PROVX
Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | 4.60% | 4.15% | 3.00% | 1.67% | 10.58% | 8.44% | 1.69% | 2.13% | 3.69% | 0.68% | 1.09% | 1.31% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок TRIRX и PROVX
Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -57.65% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -12.54% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.82% | -27.48% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -27.48% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -10.07% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -13.23% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.29% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIRX и PROVX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TRIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.20% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 8.81% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 14.60% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 15.59% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 16.12% | +4.93% |