Сравнение TRIRX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
TRIRX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TRIRX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIRX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | -9.84% | 18.13% | 32.98% | 42.30% | -29.41% | 27.32% | 38.06% | 35.98% | -1.91% | 28.50% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIRX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции TRIRX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 16.25% против 23.66% соответственно.
TRIRX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -9.45%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 16.25%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIRX и BPTRX
TRIRX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
TRIRX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
TRIRX
BPTRX
Сравнение TRIRX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIRX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.38 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.85 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 10.35 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIRX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.55 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TRIRX и BPTRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIRX и BPTRX
Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | 4.60% | 4.15% | 3.00% | 1.67% | 10.58% | 8.44% | 1.69% | 2.13% | 3.69% | 0.68% | 1.09% | 1.31% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок TRIRX и BPTRX
Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIRX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -64.11% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -14.79% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.82% | -49.87% | +17.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -51.26% | +18.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -8.65% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -13.82% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 4.08% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIRX и BPTRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что TRIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIRX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.78% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 22.21% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 33.35% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 33.90% | -12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 32.72% | -11.67% |