Сравнение TRIRX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
TRIRX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности TRIRX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIRX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | -9.84% | 18.13% | 32.98% | 42.30% | -29.41% | 27.32% | 38.06% | 35.98% | -1.91% | 28.50% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIRX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции TRIRX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.25% против 9.35% соответственно.
TRIRX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -9.45%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 16.25%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIRX и BLUEX
TRIRX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
TRIRX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
TRIRX
BLUEX
Сравнение TRIRX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIRX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.66 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | -0.89 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.69 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | -2.40 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.66 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.05 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.57 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TRIRX и BLUEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIRX и BLUEX
Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | 4.60% | 4.15% | 3.00% | 1.67% | 10.58% | 8.44% | 1.69% | 2.13% | 3.69% | 0.68% | 1.09% | 1.31% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок TRIRX и BLUEX
Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -54.27% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -12.19% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.82% | -21.87% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -29.06% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -10.58% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -13.39% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.51% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIRX и BLUEX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что TRIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 3.64% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 7.31% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 11.01% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 10.50% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 16.57% | +4.48% |