Сравнение TRIRX с AMRGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).
TRIRX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности TRIRX и AMRGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIRX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | -9.84% | 18.13% | 32.98% | 42.30% | -29.41% | 27.32% | 38.06% | 35.98% | -1.91% | 28.50% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 1.60% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIRX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции TRIRX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 16.25% против 10.73% соответственно.
TRIRX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -9.45%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 16.25%
AMRGX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIRX и AMRGX
TRIRX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Доходность на риск
TRIRX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
TRIRX
AMRGX
Сравнение TRIRX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIRX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 2.91 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIRX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.35 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.10 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между TRIRX и AMRGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIRX и AMRGX
Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | 4.60% | 4.15% | 3.00% | 1.67% | 10.58% | 8.44% | 1.69% | 2.13% | 3.69% | 0.68% | 1.09% | 1.31% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 17.54% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRIRX и AMRGX
Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и AMRGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIRX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -80.32% | +28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -13.98% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.82% | -35.42% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -35.42% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -11.44% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -40.45% | +33.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 5.78% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIRX и AMRGX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 6.72% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIRX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.00% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 23.66% | -11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 28.35% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 21.88% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 21.32% | -0.27% |