PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRIO с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRIO и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIO показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.96%.


TRIO

1 день
0.20%
1 месяц
1.57%
С начала года
5.68%
6 месяцев
6.20%
1 год
14.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VAMO

1 день
0.78%
1 месяц
-1.44%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.73%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.29%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIO и VAMO


2026 (YTD)2025
TRIO
MC Trio Equity Buffered ETF
5.68%11.99%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
3.96%20.46%

Correlation

The correlation between TRIO and VAMO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.48

The correlation between TRIO and VAMO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MC Trio Equity Buffered ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Доходность на риск

TRIO vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRIO
Ранг доходности на риск TRIO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIO: 8484
Ранг коэф-та Мартина

VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIO c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRIOVAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.57

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.76

10.28

+6.48

TRIO vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VAMO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIO и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRIOVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.77

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.25

+1.11

Просадки

Сравнение просадок TRIO и VAMO

Максимальная просадка TRIO за все время составила -9.88%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIO и VAMO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRIOVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.88%

-41.84%

+31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-5.55%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.00%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-9.97%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.92%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIO и VAMO

Текущая волатильность для MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) составляет 0.98%, в то время как у Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что TRIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRIOVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

2.83%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

7.69%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

11.21%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

17.34%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

18.09%

-7.40%

Сравнение комиссий TRIO и VAMO

TRIO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIO и VAMO

Дивидендная доходность TRIO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности VAMO в 0.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIO
MC Trio Equity Buffered ETF
8.52%9.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы


TRIO and VAMO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAMO has higher volatility (2.83%) compared to TRIO (0.98%). In terms of maximum drawdown, TRIO dropped -9.88% vs VAMO's -41.84%.

On 1-year performance, VAMO leads with 19.73% vs 14.86% for TRIO. On fees, VAMO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TRIO has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VAMO has performed better with a 19.73% return vs 14.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAMO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for TRIO.

TRIO has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 0.63% for VAMO.

TRIO is categorized as Equity Hedged, while VAMO is Momentum. They also come from different issuers: ETF Architect and Cambria. Their fees differ too: 0.70% for TRIO and 0.65% for VAMO.

TRIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIO и VAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор